跨年夜收到一份大禮包，警愓自己：學習交易的一萬個小時，正式開跑。 「感覺」跟「記憶」都不可靠。要能檢討、進步，必須「量化」。我用 Google Sheet 做了一個表格，用來追蹤記錄花在學習交易的時間。藉此警愓自已，不要鬆懈。誠實面對，每天都有累積，希望一天好過一天。 我做了一個可以複製使用的範本，分享給有興趣的同門。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XFEiCP2h2KJvOscSWgHeXBZMJtboFJMTi7P9SDGETMM/edit?usp=sharing 前陣子感冒，身體狀態不太好，切換到「被動學習」模式。設定每天任務「重覆聽鼎哥課程錄影」，看盤，但盡量不下單。這禮拜恢復九成，切換到趕進度模式。 回看當初定下來的目標，落後太多： https://www.skool.com/dts-20/day-0?p=2df409a3

試用羅盤後又重新深思了一下風險管理，驚覺原來自己過去走的就是一條幾乎必死的路。早晚而已。 一開始我不是很在意數學上的這些計算，直到認真跟gemini討論了一下，然後把盈虧風險計算了一下，55%勝率，要是每次只拿1R，那期望值只有0.1R。連續虧個幾次道心崩壞了。 55% n=100，連損五六次是遲早要遇到的。若常喜歡做1R的人，通常就會走上極短線跟高曝險，常常追求高勝率跟自以為的高勝率。 可能狀況好的時候一天交易上百次，勝率九成五。可是狀況不好的時候，心態一亂，行情驟變，川普現世，操作腦袋沒有轉換，時間到就像著魔一樣坐在盤前準備賠錢。小賺小賠不小心就成了大賺大賠。難做的盤賠到心境崩塌，結果後續好做的盤沒有做到。或是盤整的盤被上下來回巴，結果好做的趨勢盤硬要逢高空逢低多。一單虧二十點，十單二百點的瘋。 用完美的55% 1:2策略來說，期望值0.65R，而55%的連虧極端風險評估n=100之下，連敗可能出現機率約為6次。 但是這是完美情況下，若情緒上來加上頻繁交易，盤勢不熟判斷錯誤等，勝率33%的可能連敗是12次，勝率20%的可能練敗是21次。所以腦衝必敗的風險極高。 反過來說，若勝率80%低機率可能連損3次。所以為什麼損三單該離場，因為從損三單來說你的策略已經不優了。這也是為什麼一開始應該固定策略的原因。 因為期貨交易的特性跟目前存在著prop firm還有高槓桿的OP，CFDs跟虛擬貨幣。其實跟一般理解市場概念是完全不同的。 RR比在理解概念跟期望值之後，再來還要把風險轉為實際的ticks或點數，跟目前的波動幅度來定位。 統計上有意義。就得把R跟預期波動確立。預期波動就等於是策略確立。因為不同策略的波動度不同。 假設RR1:2，停損100，止盈200。勝率55%。期望值是65或是0.65R。但是若交易策略不同，每次的停損跟波動不一樣，這樣總數的R就算不了。 若是換算成固定目標5筆，每筆2R。停損1R=100，報酬 2R=200。 mini nq SL是 5點，TP10點。實踐上有相當的困難度。 micronq SL是50點，TP500點。一天要5次這樣的波動極為困難。 所以可以知道勝率55%停損100，RR2，一天交易5筆的設定下。 可執行的標的不是1 mini，也不是1 micro。 當我們仔細推算下去之後就會發現，最終要達成優質的交易，RR要找高的做，高頻率交易高機率撞到連損跟腦衝。 假設NQ 1R 20ticks，正常修正或開花預期 100ticks的話。RR5 勝率30%期望R達到0.8R，屬於優質交易了。 勝率20%期望R剩下0.2R，但是這還贏過一開始RR1:1的高頻交易。 而勝率55%下RR2的期望R也不過0.65R。 也就是停損抓20 ticks，結果上下波動只能預估到 40ticks的話，似乎交易機會比較多。結果還不如耐心等待。 也就是說開盤的大波動雖然看似很香，但除非證據上顯示屬於趨勢段的極低風險， 不然可能形成無法辨識的上下刷洗造成高頻交易，停損還有機率滑價，不如等待。 真正的趨勢有延續性，不會只出現一下下，只出現一下下的只是短暫的凸波。 短暫的高波動帶來的獲利，統計上沒有意義，風險偏高，不容易反覆達成。 對於解讀趨勢無助益，對於拉長交易週期沒有幫助，對交易心態容易焦躁或淪為賭客模式。

最近幾天微恙，缺了些作業。選擇優先把學院的文章重新整理掃視一遍。以便將來寫心得與引用文章內容。 新年回顧思考了一下交易常見的種種疑惑， Q.多年來程式交易、量化交易早已盛行於市場。理論上交易這件事，只需要SOP電腦就能執行，為何手動交易卻困難重重。 Q.既然執行SOP就好，為什麼還要千辛萬苦的學交易。 Q.回頭看來各項產品走大多頭一整個趨勢段，為什麼還是有人收益為負。 Q.明確執行停損，結果成效比凹單的人還差。 Q.學習了策略，學習了手法，學習了指標，為什麼愈學愈出包。 其實市場的波動都是合理的，只是讀不讀得懂。 慢慢上述的問題也逐漸有了些想法。 也因此感嘆DTS2.0的巧妙安排，整體課程設計加上社群的互動，其實是要將人訓練為專業操盤交易者的味道。 要成為專業，甚至能夠在公司中交易，風險控管是必然不可少的。而交易市場上賭徒心態與行為相當常見，這對許多人來說若不能早早克服都將會是重摔的人性。所以課程先上心態、觀念，再來就是決戰21點，先懂得賭徒與懂得計算風險的玩家的差別的所在。 對於讀不懂市場的時候來說，最容易出現的就是有賺就好，加減賺一下的心態，結果不小心變成用猜的，猜錯邊之後捨不得停損，等待市場一兩百點甚至四五百點的人都有。資金上拗到了沒有賠錢，但是技術上是錯誤的。 然而有時嚴格執行停損反而一直賠錢，甚至比拗單的人賠得多那種心態上的過不去，容易讓人走回頭路。取決於對於市場的規劃不足，以及行情時間規模愈看愈小，想賺小錢賠了大錢。容易出問題一點的成為逆勢加碼忽略曝險陡增。或是增加槓桿與擴大本金損失的可能。 所以需要建立SOP，要有盤前規劃，入場出場策略，資金配置，風險控管。在技術之前就需要完成的事。 資金控管根本上要從槓桿談起，但是當槓桿小到無關輕重，賺到的錢比例上也是無關輕重。所以通常抓在口數與資金的比例。CFDs的話更加靈活就要換種方式探討。 最根本的採用RR比例解決隨意進場與頻繁進出的問題，關鍵價位解決停損過大的問題。到交易紀錄認識自己的優勢與可以改進之處，這簡直就是發展成AI輔助教學了。 為什麼停損很複雜，因為牽涉到市場會波動往返。每日當沖交易來說，難在必須精確的掌握到波動的走勢，不然往往容易打損。 停損太小就是不斷打損容易心態亂掉，判斷失誤或過度交易或逆勢加碼等情緒交易或判斷失誤。 停損太大或不停損則是成為風險管理失當。 或是模擬交易或使用微台乍看之下超低槓桿交易，結果心態鬆散訓練出的技術跟心態無法實戰。實務上應該要對每一點的損益看得同樣的重要，那訓練出的才是真實的。 為了控制停損的大小，課程來到關鍵價位的重要性就不言而喻。能夠縮小停損空間，能夠確認市場走向，進場策略的根基都建立在這裡。 關鍵價位同時訓練了等待，以及更為重要的練眼睛，看出市場的走向。這點猶其難。通常高手在開盤一定時間就能夠判斷出今日的市場走向。隨之就能套入會走出怎樣的波動方式，進出場策略。所以也就是盤前規劃的重要之處。 有了這些的基礎才進行的技術、戰法的層次。

1，今天都平安健康，很感恩，很开心。 2，最想做的事情，做到了，不用叫小孩上学，睡到自然醒。 3，最想见的人，孩子 4，和孩子相处很愉快。 5，今天平平凡凡，没有特别的日子，就是最美的时光。

最近跟國父戰鬥之外，也在檢視自己的進出場位置的理由何處不完善。內心深處總是有種解讀市場的求知欲望。因為先把均線放著避免學習混亂，所以整理過去自己研究過想丟給量化交易的指標。 參考了幾種平滑趨勢的指標，錢德勒離場，supertrend，two pole，T3-CCI。 請gemini簡單說明： - 想要死咬住趨勢、鎖定利潤，用 Supertrend。階梯狀 (只進不退)，明確的趨勢盤，做波段反轉。 - 想抓大波段，想知道從最高點回檔多少該跑，用 Chandelier Exit。階梯/懸掛狀 (隨極值跳動)取決於極值，易受假突破影響。強勢單邊行情，抓頂部/底部回調。 機械式觀察常有黃金分割，pivot裡的camarilla常用來做逆勢計算support跟resistance，國外這類討論跟介紹繁多。對於認識市場回想起來都有所助益。回想到過去悶著頭橫衝直撞的真是好傻好天真。 大部分指標沒有辦法解讀K棒。不經意間，想起了過去粗暴解讀市場的均值回歸概念後，請gemini幫忙修整，認識了有趣的指標。LSMA (Least Squares Moving Average)。很多不該進場的地方，過去我不太能理解為什麼，解讀的總是不到位，這在LSMA裡頭得到了滿多靈感。這指標相當有趣，會跟隨當下的K棒。就算是一段趨勢，K棒有時在LSMA之上，有時在他之下。是否該追突破，是否該離場等。在解讀波動上又有了不少的感受。gemini幫我寫成了貪吃蛇的概念，計算斜率，區分上漲下跌跟橫盤。 因為轉折是市場上重要的難度議題，所以我用two pole再參考ATR跟標準差(參考布林通道)，標示動態的標準差的空間。試圖解決大部分指標在雜訊過大或時間週期太小時無法運用的問題。 為什麼要寫這個，因為緊盯盤面容易入魔，不知不覺愈陷愈深。因為功力不足，所以用指標來檢討自己犯錯的地方。不然真得是頭破血頭才能學會一點經驗。 不入魔最好的方式就是把功夫練在安全至上的操作方式上。練好盤前規劃，只操作自己規畫好的。練好關鍵價位，只在關鍵價位觀察特定現象。沒到關鍵價位不要盯盤。不要開盤跟發布數據湊熱鬧。避免一切風險行為。是為安全第一。 我用private模式開啟不了，但是有登入的人應該可以看到，附上連結。 https://tw.tradingview.com/chart/sewaXqkT/