從羅盤回顧RR與心態

從羅盤回顧RR與心態

試用羅盤後又重新深思了一下風險管理，驚覺原來自己過去走的就是一條幾乎必死的路。早晚而已。

一開始我不是很在意數學上的這些計算，直到認真跟gemini討論了一下，然後把盈虧風險計算了一下，55%勝率，要是每次只拿1R，那期望值只有0.1R。連續虧個幾次道心崩壞了。

55% n=100，連損五六次是遲早要遇到的。若常喜歡做1R的人，通常就會走上極短線跟高曝險，常常追求高勝率跟自以為的高勝率。

可能狀況好的時候一天交易上百次，勝率九成五。可是狀況不好的時候，心態一亂，行情驟變，川普現世，操作腦袋沒有轉換，時間到就像著魔一樣坐在盤前準備賠錢。小賺小賠不小心就成了大賺大賠。難做的盤賠到心境崩塌，結果後續好做的盤沒有做到。或是盤整的盤被上下來回巴，結果好做的趨勢盤硬要逢高空逢低多。一單虧二十點，十單二百點的瘋。

用完美的55% 1:2策略來說，期望值0.65R，而55%的連虧極端風險評估n=100之下，連敗可能出現機率約為6次。

但是這是完美情況下，若情緒上來加上頻繁交易，盤勢不熟判斷錯誤等，勝率33%的可能連敗是12次，勝率20%的可能練敗是21次。所以腦衝必敗的風險極高。

反過來說，若勝率80%低機率可能連損3次。所以為什麼損三單該離場，因為從損三單來說你的策略已經不優了。這也是為什麼一開始應該固定策略的原因。

因為期貨交易的特性跟目前存在著prop firm還有高槓桿的OP，CFDs跟虛擬貨幣。其實跟一般理解市場概念是完全不同的。

RR比在理解概念跟期望值之後，再來還要把風險轉為實際的ticks或點數，跟目前的波動幅度來定位。

統計上有意義。就得把R跟預期波動確立。預期波動就等於是策略確立。因為不同策略的波動度不同。

假設RR1:2，停損100，止盈200。勝率55%。期望值是65或是0.65R。但是若交易策略不同，每次的停損跟波動不一樣，這樣總數的R就算不了。

若是換算成固定目標5筆，每筆2R。停損1R=100，報酬 2R=200。

mini nq SL是 5點，TP10點。實踐上有相當的困難度。

micronq SL是50點，TP500點。一天要5次這樣的波動極為困難。

所以可以知道勝率55%停損100，RR2，一天交易5筆的設定下。

可執行的標的不是1 mini，也不是1 micro。