Primer backtest hecho. · BlackSheep IA Labs

Primer backtest hecho.

Por fin he conseguido hacer mi primer backtesting. Evidentemente los datos son ruido y me toca ajustar pero por lo menos ya le he perdido el miedo a ese gran desconocido.

Fase 0 (datos) — OK. El temido bloqueo F0 no se materializó. La carpeta bases\Darwinex-Demo\ticks\EURUSD estaba vacía en disco, pero el Strategy Tester sí sincroniza ticks reales de EURUSD (log: history ticks synchronized from 2026.04.01 to 2026.06.29 · 9118731 ticks, 18404 bars generated · generating based on real ticks). Confirmado empíricamente con un probe de 1 semana antes de comprometer la ventana larga. (Cobertura de ticks reales anterior a abril 2026 sin confirmar.)

Paso 2 — Compilar: OK a la primera. compile_ea E0_henry_asia → ok:true, 0 errores, 0 warnings, .ex5 generado. El EA se escribió sin red, así que la compilación era la verificación — pasó limpia, sin depuración.

Paso 3 — Sesiones. Offset servidor = NY + 7 (Darwinex EET vs US-Eastern). Los inputs por defecto del EA ya eran correctos (Asia 01:00–09:00 / ventana 09:00–12:00 servidor).

Paso 4 — Backtest in-sample (r01): EURUSD · M5 · 2026.04.01→06.30 · real_ticks · in_sample:

┌─────────────────────┬─────────────┐

│ Métrica │ Valor │

├─────────────────────┼─────────────┤

│ Trades │ 12 │

├─────────────────────┼─────────────┤

│ Profit factor │ 0.47 │

├─────────────────────┼─────────────┤

│ Net profit │ −428.30 USD │

├─────────────────────┼─────────────┤

│ Max drawdown │ 5.93% │

├─────────────────────┼─────────────┤

│ Win rate │ 33.33% │

├─────────────────────┼─────────────┤

│ Racha perdedora máx │ 4 │

└─────────────────────┴─────────────┘

Ruta: runs\E0_henry_asia\20260709-171405-927910\ (metrics.json + report.html + equity_curve.csv). El log muestra la fontanería completa: clasifica modelo diario → arma Asia → coloca orden límite 1:1 → invalida/cancela.

Lectura (Fase 4): 12 trades ≪ 100 = RUIDO → smoke test de fontanería, NO veredicto de robustez. No sobre-interpretar el PF 0.47.

Registro: ficha E001_E0-codificacion-fiel.md creada, fila añadida al _INDICE-experimentos.md, y bloque [E-07 EJECUTADO EN VPS — 2026-07-09] en el registro maestro. E-07 movido a ✅ Hechos.

⚠️ 3 cosas para el chat (limitaciones reales del harness)

1. No se pudieron exagerar los costes ×1.5 como pedía el Paso 4: el MCP backtest no expone comisión/spread y tester.ini.tmpl no fija costes. Los ticks reales sí aplican spread + comisión demo (≠0), pero sin penalizar. Para costes exagerados hay que tocar el harness (engine/template), no el encargo.

2. El harness genera report.html, no equity.png (el criterio de éxito pedía equity.png).

3. config\pads.json del CLAUDE.md no existe — en disco son paths.json + defaults.json, un solo terminal MT5.

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