Post para recopilar las dudas de la clase 07. Puntos visto en esta clase: - Nueva versión Backtest-lab v1.1 - Comandos de Claude Code - Skills Claude Code - Cambiar el auto mode en CC

Por fin he conseguido hacer mi primer backtesting. Evidentemente los datos son ruido y me toca ajustar pero por lo menos ya le he perdido el miedo a ese gran desconocido. Fase 0 (datos) — OK. El temido bloqueo F0 no se materializó. La carpeta bases\Darwinex-Demo\ticks\EURUSD estaba vacía en disco, pero el Strategy Tester sí sincroniza ticks reales de EURUSD (log: history ticks synchronized from 2026.04.01 to 2026.06.29 · 9118731 ticks, 18404 bars generated · generating based on real ticks). Confirmado empíricamente con un probe de 1 semana antes de comprometer la ventana larga. (Cobertura de ticks reales anterior a abril 2026 sin confirmar.) Paso 2 — Compilar: OK a la primera. compile_ea E0_henry_asia → ok:true, 0 errores, 0 warnings, .ex5 generado. El EA se escribió sin red, así que la compilación era la verificación — pasó limpia, sin depuración. Paso 3 — Sesiones. Offset servidor = NY + 7 (Darwinex EET vs US-Eastern). Los inputs por defecto del EA ya eran correctos (Asia 01:00–09:00 / ventana 09:00–12:00 servidor). Paso 4 — Backtest in-sample (r01): EURUSD · M5 · 2026.04.01→06.30 · real_ticks · in_sample: ┌─────────────────────┬─────────────┐ │ Métrica │ Valor │ ├─────────────────────┼─────────────┤ │ Trades │ 12 │ ├─────────────────────┼─────────────┤ │ Profit factor │ 0.47 │ ├─────────────────────┼─────────────┤ │ Net profit │ −428.30 USD │ ├─────────────────────┼─────────────┤ │ Max drawdown │ 5.93% │ ├─────────────────────┼─────────────┤ │ Win rate │ 33.33% │ ├─────────────────────┼─────────────┤ │ Racha perdedora máx │ 4 │ └─────────────────────┴─────────────┘ Ruta: runs\E0_henry_asia\20260709-171405-927910\ (metrics.json + report.html + equity_curve.csv). El log muestra la fontanería completa: clasifica modelo diario → arma Asia → coloca orden límite 1:1 → invalida/cancela. Lectura (Fase 4): 12 trades ≪ 100 = RUIDO → smoke test de fontanería, NO veredicto de robustez. No sobre-interpretar el PF 0.47. Registro: ficha E001_E0-codificacion-fiel.md creada, fila añadida al _INDICE-experimentos.md, y bloque [E-07 EJECUTADO EN VPS — 2026-07-09] en el registro maestro. E-07 movido a ✅ Hechos.

Hola compañeros. Estoy realizando backtest de optimización de parámetros sobre el simbolo AUDNZD. Unos de los descartes del EA LiquidityHunter en TF de H1. Se me ocurrió subir el TF a H4 y el TF para obtener la tendencia a diario (D1). Me di cuenta de una cosa ... y es que la mayoria de las primeras filas, la que tenían el Winrate alto, como un 74%, perdían o se mantenían en el 2024 y parte del 2025 y luego ganaban mucho en el resto.... Se veia claramente en los gráficos... tal y como os pongo en la diapo 1. Esto me hizo pensar que si encontraba entre las filas una gráfica que fuese lineal y ascendente, aunque no ganase tanto, si al menos daría mejor sensación de consistencia. Con ayuda de Claude busque la opción a través de la función OnTester() del propio bot establecer un indicador que me indicase esta linealidad constante de la curva sobre la gráfica. De paso... que me diera varias opciones sobre el dato que devuelve el optimizaador y he colocado unos cuantos: ENUM_CRITERIO_OPT con seis opciones, junto a tus enums existentes funcion OnTester() : - CRIT_WINRATE — tu winrate por posición vía TesterStatistics (idéntico a tu v1.07, es el default). - CRIT_PF — profit factor. - CRIT_R2 — linealidad de la curva, condicionado a neto > 0. - CRIT_TRIM_POS — % de trimestres positivos. - CRIT_BENEF_COND — beneficio neto escalado por la fracción de trimestres positivos. - CRIT_PEOR_TRIM — maximiza el PnL del peor trimestre (la traducción más literal de "ningún periodo malo"). Así he conseguido mejorar los parámetros de este EA con respecto a este símbolo y al mismo tiempo mejorada la curva de linealidad (consistencia). Diapo 2. Os dejo el EA con las mejoras que he estado realizando y el set que he utilziado para esta prueba con el AUDNZD. Esto no significa que sea el mejor set. Os animo a seguir haciendo backtest y aprendiendo de estas herramientas que son muy útiles para nuestro negocio. Suerte compañeros. Mejoras: // v1.02: filtro HTF desactivable de forma independiente en modo REVERSAL

Hola chicos. A los que entrasteis ayer enhorabuena. Yo acabo de proteger el trade. Breakeven + unos cuantos pips de beneficio (por si acaso...). Pero tiene buena pinta.... Vamos a por el profit !!!

Ha tocado zona Order Blocks y Vortex marca compra